VSA анализ Основные понятия, необходимые для трейдера

VSA нельзя считать торговой стратегией в том смысле, что она не предусматривает четких правил открытия/закрытия позиции как это принято в техническом анализе. Материнская свеча сформирована по точкам 1-2. На следующий день формируется внутренний бар и фигура треугольник по точкам a-b-c-d. Первый выход из треугольника вверх был ложный, а затем началось активное движение вниз. Причем вход в рынок получается на много более ранний если анализировать треугольник и пробой границ внутреннего бара, а не материнской свечи.

vsa анализ

Например, если блюдо находится в группе ВАА, демонстрируя не лучшие результаты по количеству продаж, необходимо понять причину. Традиционно популярные в ресторанах и барах блюда с высокой маржой (цезарь с курицей, луковые кольца или пиво) должны оказаться в группе А по количеству продаж. А если это блюдо на компанию, которое заказывается на несколько гостей, то оно «по праву» находится в группе В. Распознать, где фейк, а где сетап иногда сложно, как и сложно предугадать, насколько надежна, например, будет ваша новая стратегия. Внутренний бар от фейка можно распознать, но для этого нужна хорошая практика.

Анализируя активность трейдеров при различных изменениях цены, трейдер строит ожидания на последующее развитие событий. Объем выше среднего за дней и, что самое главное, выше, чем в предыдущем баре. Торговля по объемам появилась еще в начале 20 века. Основатели концепции VSA – Ричард Вайкофф и Том Уильямс.

Аптраст — безуспешная попытка прорыва уровня сопротивления, вслед за которым идёт разворот цены вниз. Аптраст тоже называют неудавшимся прорывом . Растущая цена при объеме меньшем, чем на предыдущем пике, предсказывает завершение текущего роста. Соответственно, снижающаяся цена при объеме меньшем, чем на предыдущей впадине, предсказывает завершение текущего снижения.

Видео о VSA и VSA 2.0

Учитывая истинный диапазон второго дня, закрытие перестает казаться слабым. Широкий первый бар и закрытие на самом Low предупреждает трейдеров о господстве продавцов. Узкий диапазон второго дня вызывает сомнения дальнейшем снижении цены. Но закрытие ниже Low и закрытия первого дня подтверждает контроль продавцов.

  • Главное, чтобы он научился правильно трактовать их появление.
  • Тогда у материнской свечи максимальное значение больше.
  • Представьте, что на рынке торгует только десятка трейдеров (обучение торговле на форекс).
  • Поэтому рекомендуется ставить либо близкие стопы, чтобы сразу минимизировать риск потерять много.
  • Имеют значение показатели ликвидности, но общая философия, в основе которой лежит работа вместе с крупными игроками, остается одной для всех рынков.

Рынок достаточно силен для входа в покупки или достаточно ли слаб для того, чтобы я продал? Когда мы будем говорить о сильном рынке, будем подразумевать то, что он готов к росту под давлением покупателей (повышению). Движение может быть как при отсутствии спроса или предложения, так и при его наличии. В обзоре основное внимание уделим практике – разберем ходовые паттерны, механику их формирования и примеры на реальных графиках. Вторым результатом должно быть формирование 5 – 6 сводных групп и их тщательный анализ.

Белый столбец индикатора часто сигнализирует о том, что мы находимся в начале или в конце нисходящего тренда. Вы можете выбрать для себя любой из этих методов. Как показывает история наблюдений, данные в большинстве случаев показывают минимальное расхождение. В этой статье мы остановимся на тиковых объемах и рассмотрим наиболее популярный индикатор, позволяющий их проанализировать, – Better Volume. Тиковый объем – это сколько раз изменялась цена за определенный промежуток времени. Если, например, выставить в терминале таймфрейм H1, то в основу анализа берется количество изменений цены (тиков) совершаемых за 1 час.

Для сравнения и объективного анализа я выделил на графике все внутренние свечи и пронумеровал их от 1 до 9. Основным правилом, чтобы определить действительность “атаки”, является надежное распознавание значимых уровней (можно проверить по Фибо уровням, индикаторам каналов и т.д.). При достижении в период накопления критических уровней можно наблюдать появление тенденции, нарастающей по мере того, как открываются новые позиции. Анализируя валютную пару по методу VSA, мы учитываем 3 цикла активности, которые будут повторяться – накопление, трендовое движение, распределение.

Предложение, к которому мы можем привязать позицию, не удалено можно продавать. Большой бар, обновивший максимум на объеме, говорит о возможном сборе стопов покупателей, которые не в силах были удержать свои позиции. Слабость на бычьих барах может проявляться в нескольких моделях VSA-анализа, давайте их рассмотрим. На этот сигнал нужно обращать внимание в особенности там, где возможно окончание коррекции к восходящему движению. После появления бара, который говорит об отсутствии давления продаж тренд вверх, вероятнее всего, продолжится. Появление «Сила А» – сигнал о готовности тренда продолжаться, так как спрос на инструмент растет.

Тогда еще было сложно это определить, но данный бар (точка 1) стал драйвером к бычьему движению. После этого также последовал бычий результат. Первые попытки проявить медвежью инициативу последовали отточки 3,точки4, но как можно видеть — без результата. Стадия распределения происходит в целом также, но вверху рынка (после восходящего движения и разворачивая цену вниз). Подробнее о стадиях накопления/распределения вы сможете узнать в конце статьи.

Основные модели, паттерны, сигналы VSA анализа

2- я модель — бычья / медвежья свеча (бычий сигнал сильнее). Классическими сигналами анализа VSA являются вытряхивание или же ап траст тестового уровня. К сожалению, точную информацию об абсолютных объемах торгов на валютном рынке найти не получится. Это связано с децентрализованным характером рынка – всех участников торгов просто физически невозможно учесть. Если спрос на актив высокий, это значит, что на рынок вышли крупные игроки, которые совершают сделки большими лотами.

Внутренний бар рациональнее использовать, когда тренд находится в силе. При фиксированном истинном пробое стоп-лосс следует устанавливать не выше средней трети внешней или материнской свечи. Также можно ставить стоп-лосс под/над самим https://fxdu.ru/ определяющим баром. Внутренний бар действительно подтверждает консолидацию на рынке. Но эта консолидация должна иметь свои причины. Необходимо анализировать информационный фон на предмет событий, которые ждет рынок в консолидации.

Стратегии торговли по объемам

Балансом является ситуация, когда спрос и предложение на рынке уравновешены (флет). После баланса всегда наступает фаза дисбаланса, когда происходит сдвиг либо в сторону покупателей, либо в сторону продавцов (тренд). Соответственно, цена всегда движется от одного баланса к другому. Закрытие 29 октября ниже закрытия и уровня максимального объема предыдущего дня, дельта отрицательная.

  • Центральная идея VSA анализа строится вокруг выявления больших биржевых игроков, владеющих важной информацией еще до начала формирования тенденции.
  • После мы видим повышение, подтверждение слабости рынка.
  • Однако вам нужно применять этот анализ очень осторожно и учитывать все переменные.
  • Например, конфигурация свечи и показания объемов соответствуют правилам, но не обновлен минимум, а просто протестирована поддержка.
  • Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф.
  • Поэтому цену искусственно толкают к уровням поддержки и сопротивления, зачастую пробивая их на больших объёмах, заставляя мелких трейдеров нервничать и открывать позиции.

Задача VSA трейдера в такие периоды — выявить намерения крупного (информированного) участника, после чего стараться действовать параллельно с ним. 23 октября объем движется наверх, дельта положительная — признаки появления покупателей. Горизонтальный объем помогут понять, что происходит.

+514,61% по паре XAUUSD (золото/GOLD) — Тест стратегии форекс «Грабёж»

На свечном графике он определял направление ценового движения, точки входа и выхода, а также устанавливал стоп-лоссы. На графике «Крестики-нолики» он проводил оценку движений и импульсов цен и размещал цели для фиксации прибыли. Поиск разворотных точек на графике заключается не в математическом анализе, а в знании психологии инвесторов. Ричарда Вайкоффа называют пионером технического анализа, мастером психологии и теории поведения рынков. Задача VSA трейдера в такие периоды – выявить намерения крупного, информированного участника, после чего стараться действовать параллельно с ним.

После нее тренд меняет свое направление, начинается падение котировок. Применение объемов лежит в основе многих стратегий, приносящих стабильную прибыль. Объем на текущем баре (полученные значения сравниваются со значениями объемов предыдущих баров). Тут на помощь приходит методика торговли VSA. На фондовом рынке трейдеру представляется возможность видеть текущий объем и вес заявок в биржевом стакане, в нем отображается объем контрактов на том или ином финансовом инструменте.

Автором VSA – анализа является Том Уильямс, последователь Ричарда Вайкоффа, который при изучении именно его методики создал собственную стратегию по работе с объемами. Метод Вайкоффа и VSA считаются классикой в области анализа и используются миллионами. Мы научимся позиционировать этот интерес и эту активность и присоединяться к победившей стороне с помощью VSA-анализа.

Согласно VSA трейдер использует для совершения сделок объемы, которые торгуются на определенных таймфреймах, и конечно же спред свечи. Красный цвет – соответствует бычьей японской свече с широкой амплитудой и высоким объемом торгов. Красный столбец при восходящем тренде на рынке может сообщать о том, что объем торгов достиг максимума, а значит, в настоящий момент образуется вершина восходящего тренда.

VSA анализ. Его применение на рынках.

Под определением крупного игрока имеется в виду не обязательно трейдер или компания, принимающая участие в торгах, в единственном лице. В данном случае принимается во внимание общее настроение. Название этой части побарного анализа в полной мере характеризует панические состояния. Визуально ситуация описывается как высокий бар с небольшими тенями или их полным отсутствием. В реалиях эта модель означает, что владельцы значительных позиций приступили к их ликвидации, вызвав падение котировок и задав тон старту распродаж.

Одно из понятий в методологиях Вайкоффа и VSA — поглощение или absorption. Если рассматривать этот процесс с помощью платформы ATAS — рынок становится более понятным. Это показывает, что профессиональные игроки больше не поддерживают медвежий рынок. VSA анализ нашел свое применение на фондовом рынке еще в первой половине прошлого столетия. Ричард Вайкофф и Том Вильямс считаются основоположниками данного понятия. Темой сегодняшней статьи будет VSA анализ и эффективность его применения в трейдинге.

Мы также используем сторонние файлы cookie, которые помогают нам анализировать и понимать, как вы используете этот веб-сайт. Данный тип файлов будет храниться в вашем браузере только с вашего согласия. У вас также есть vsa анализ возможность отказаться от этих файлов cookie. Но отказ от некоторых из этих файлов cookie может повлиять на ваше использование данного веб-сайта. Продолжая торговать, Том занялся образовательной деятельностью.